Сравнение MFSI с JIVE
MFSI (MFS Active International ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MFSI returned 15.92% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSI показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.
MFSI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSI и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 6.90% | 26.43% | -3.45% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 16.06% | 49.80% | -2.72% |
Correlation
The correlation between MFSI and JIVE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between MFSI and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. JIVE — Ранг доходности на риск
MFSI
JIVE
Сравнение MFSI c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSI | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.62 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 13.60 | -8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSI и JIVE
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -13.79% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.57% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.47% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.95% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.81% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и JIVE
MFS Active International ETF (MFSI) и JPMorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 4.13% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.14% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.17% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.13% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.09% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.09% | +1.25% |
Сравнение комиссий MFSI и JIVE
MFSI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и JIVE
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
MFSI MFS Active International ETF | 0.76% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MFSI and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIVE has higher volatility (4.14%) compared to MFSI (4.13%). In terms of maximum drawdown, MFSI dropped -13.67% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 15.92% for MFSI. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.76% for MFSI.
They also come from different issuers: MFS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор