Сравнение MFSI с IFLO
MFSI (MFS Active International ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, MFSI returned 15.92% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSI показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.
MFSI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSI и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 6.90% | 9.96% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.60% | 13.12% |
Correlation
The correlation between MFSI and IFLO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between MFSI and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. IFLO — Ранг доходности на риск
MFSI
IFLO
Сравнение MFSI c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSI | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.18 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 17.40 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSI и IFLO
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -6.44% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -6.44% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.99% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.29% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.91% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и IFLO
MFS Active International ETF (MFSI) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.21% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.02% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 14.56% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 14.53% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 14.53% | +1.81% |
Сравнение комиссий MFSI и IFLO
MFSI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и IFLO
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IFLO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% |
MFSI MFS Active International ETF | 0.76% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MFSI and IFLO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFSI has higher volatility (4.13%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, MFSI dropped -13.67% vs IFLO's -6.44%.
On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 15.92% for MFSI. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.
IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.76% for MFSI.
They also come from different issuers: MFS and VictoryShares. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.56% for IFLO.
IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор