PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSB с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSB с IMTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFSB (MFS Active Core Plus Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MFSB is actively managed, while IMTB is passively managed. Over the past year, MFSB returned 6.16% vs 5.97% for IMTB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MFSB charges 0.34%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.

Доходность

Сравнение доходности MFSB и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.02%.

MFSB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.97%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSB и IMTB

2026 (YTD)20252024
MFSB
MFS Active Core Plus Bond ETF		0.56%7.40%-1.50%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.02%8.88%-1.76%

Correlation

The correlation between MFSB and IMTB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between MFSB and IMTB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Core Plus Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с MFSB:
MFSB с MFSMMFSB с MFSGMFSB с MFSVMFSB с MFSIMFSB с EUSBMFSB с BNDSMFSB с MBS
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с IEF

Доходность на риск

MFSB vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSB
Ранг доходности на риск MFSB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSB c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSBIMTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.48

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.25

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.10

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

6.51

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSB vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSB и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSBIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.36

+0.65

Просадки

Сравнение просадок MFSB и IMTB

Максимальная просадка MFSB за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSB и IMTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSBIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-18.15%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.86%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.74%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-4.13%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSB и IMTB

Текущая волатильность для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) составляет 1.33%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что MFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSBIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.45%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.02%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

4.05%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

6.28%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

5.18%

-0.95%

Сравнение комиссий MFSB и IMTB

MFSB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSB и IMTB

Дивидендная доходность MFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IMTB в 4.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.52%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%
MFSB
MFS Active Core Plus Bond ETF		4.59%4.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFSB and IMTB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTB has higher volatility (1.45%) compared to MFSB (1.33%). In terms of maximum drawdown, MFSB dropped -3.19% vs IMTB's -18.15%.

On 1-year performance, MFSB leads with 6.16% vs 5.97% for IMTB. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MFSB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFSB has performed better with a 6.16% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for MFSB.

MFSB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.52% for IMTB.

They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for MFSB and 0.06% for IMTB.

MFSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSB и IMTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор