Сравнение MFSB с BRIE
MFSB (MFS Active Core Plus Bond ETF) and BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by MFS, while BRIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFSB и BRIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSB показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у BRIE с доходностью 12.72%.
MFSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRIE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSB и BRIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 0.95% | -0.01% |
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 12.72% | 6.54% |
Correlation
The correlation between MFSB and BRIE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSB vs. BRIE — Ранг доходности на риск
MFSB
BRIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSB c BRIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) и MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSB | BRIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSB и BRIE
Максимальная просадка MFSB за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки BRIE в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSB и BRIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSB | BRIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -11.39% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.77% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -2.09% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSB и BRIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSB | BRIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 18.43% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 18.43% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 18.43% | -14.21% |
Сравнение комиссий MFSB и BRIE
И MFSB, и BRIE имеют комиссию равную 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSB и BRIE
Дивидендная доходность MFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BRIE в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 4.57% | 4.58% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
MFSB and BRIE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSB and BRIE have the same expense ratio: 0.34% per year.
MFSB has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.24% for BRIE.
MFSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BRIE is Foreign Large Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для MFSB и BRIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор