MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) Коэффициент Шарпа: 1.91

Коэффициент Шарпа MFSB равен 1.91, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.91 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа MFSB

Средне

MFSB опережает 43.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция MFSB на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MFSB относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.22 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.22 до 2.72
Зеленая зона (верхние 25%): 2.72 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.44+
Медиана (50-й перцентиль): 2.09 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа MFS Active Core Plus Bond ETF с другими ETF в категории Intermediate Core-Plus Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность MFSB с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
BNDS	Infrastructure Capital Bond Income ETF	4.04
ZHOG	F/m Opportunistic Income ETF	3.96
SJCP	SanJac Alpha Core Plus Bond ETF	2.65
MBS	Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF	2.23
FIBR	iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF	2.20
SYSB	iShares Systematic Bond ETF	2.20
BYLD	iShares Yield Optimized Bond ETF	2.18
CAAA	First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF	2.11
NBTR	Neuberger Total Return Bond ETF	2.03
GTO	Invesco Total Return Bond ETF	1.97
MFSB	MFS Active Core Plus Bond ETF	1.91

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MFSB во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MFSB стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore MFSB risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

MFSB Sortino Ratio