Сравнение MFSB с BCI
MFSB (MFS Active Core Plus Bond ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - MFSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by MFS, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, MFSB returned 6.16% vs 38.68% for BCI. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. MFSB charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности MFSB и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.
MFSB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSB и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 0.56% | 7.40% | -1.50% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.68% | 15.07% | 1.89% |
Correlation
The correlation between MFSB and BCI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSB vs. BCI — Ранг доходности на риск
MFSB
BCI
Сравнение MFSB c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSB | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.10 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 13.14 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.30 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.48 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MFSB и BCI
Максимальная просадка MFSB за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSB и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -32.69% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -7.61% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -4.52% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -12.00% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.95% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSB и BCI
Текущая волатильность для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) составляет 1.33%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что MFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.16% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 14.80% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 16.92% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 16.82% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 15.65% | -11.42% |
Сравнение комиссий MFSB и BCI
MFSB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSB и BCI
Дивидендная доходность MFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BCI в 13.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 4.59% | 4.58% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSB and BCI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (5.16%) compared to MFSB (1.33%). In terms of maximum drawdown, MFSB dropped -3.19% vs BCI's -32.69%.
On 1-year performance, BCI leads with 38.68% vs 6.16% for MFSB. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MFSB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCI has performed better with a 38.68% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for MFSB.
BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 4.59% for MFSB.
MFSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: MFS and Aberdeen. Their fees differ too: 0.34% for MFSB and 0.25% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSB и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор