PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFRFX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFRFX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFRFX
MFS Research Fund		-4.86%12.80%18.77%22.49%-17.21%24.66%16.63%33.13%-4.51%23.31%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MFRFX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.10% против 16.91% соответственно.

MFRFX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.29%
1 год
12.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.10%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MFRFX:
MFRFX с MIGFXMFRFX с SPYMFRFX с SPHQMFRFX с TCAFMFRFX с FLCPXMFRFX с FGJEXMFRFX с MINIX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий MFRFX и VPMAX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

MFRFX
MFS Research Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MFRFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFRFXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.78

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.30

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.76

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

16.16

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFRFXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.78

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между MFRFX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и VPMAX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFRFX
MFS Research Fund		16.91%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и VPMAX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFRFXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-48.32%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.75%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-25.21%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-32.65%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.80%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-6.61%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.20%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и VPMAX

Текущая волатильность для MFS Research Fund (MFRFX) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFRFXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.72%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

22.09%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

28.98%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

20.17%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.11%

-2.52%