Сравнение MFRFX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности MFRFX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFRFX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | -4.86% | 12.80% | 18.77% | 22.49% | -17.21% | 24.66% | 16.63% | 33.13% | -4.51% | 22.19% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
MFRFX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 12.10%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFRFX и VFFSX
MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
MFRFX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
MFRFX
VFFSX
Сравнение MFRFX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFRFX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 7.31 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFRFX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MFRFX и VFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFRFX и VFFSX
Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | 16.91% | 16.09% | 10.04% | 6.68% | 7.56% | 5.43% | 5.09% | 3.68% | 12.52% | 8.80% | 4.63% | 6.98% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFRFX и VFFSX
Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFRFX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -33.82% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.12% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -24.51% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -6.24% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -4.57% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.52% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFRFX и VFFSX
MFS Research Fund (MFRFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.28% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFRFX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.35% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.53% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 18.32% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.91% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.52% | -0.93% |