Сравнение MFQTX с VHCAX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.87%/yr vs 17.82%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и VHCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 17.82% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
VHCAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 24.70%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 50.22%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам MFQTX и VHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 24.70% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
Correlation
The correlation between MFQTX and VHCAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and VHCAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск
MFQTX
VHCAX
Сравнение MFQTX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | VHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.48 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.07 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 17.90 | -18.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и VHCAX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и VHCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -54.27% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -12.42% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -23.92% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -27.55% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -33.78% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -2.80% | -13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -8.38% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 2.82% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и VHCAX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 9.07% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 15.74% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 18.72% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 20.13% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.41% | -1.43% |
Сравнение комиссий MFQTX и VHCAX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и VHCAX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.79% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and VHCAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCAX has higher volatility (9.07%) compared to MFQTX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs VHCAX's -54.27%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и VHCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор