Сравнение MFQTX с POGRX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.87%/yr vs 18.23%/yr for POGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 27.89%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 8.87% против 18.23% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
POGRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 27.89%
- 6 месяцев
- 25.80%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам MFQTX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 27.89% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Correlation
The correlation between MFQTX and POGRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and POGRX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
MFQTX
POGRX
Сравнение MFQTX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.55 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.26 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 17.89 | -18.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и POGRX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -51.63% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -14.40% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -22.13% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -26.85% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -35.29% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -2.86% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -7.12% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 3.42% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и POGRX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.41%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 9.45% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 16.65% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 19.75% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 19.94% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.57% | -1.59% |
Сравнение комиссий MFQTX и POGRX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и POGRX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 19.46% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and POGRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (9.45%) compared to MFQTX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор