Сравнение MFQTX с MEIFX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.50%/yr vs 13.94%/yr for MEIFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 8.50% против 13.94% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.50%
MEIFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам MFQTX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.27% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 3.82% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between MFQTX and MEIFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2005 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and MEIFX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MFQTX
MEIFX
Сравнение MFQTX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFQTX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.64 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.25 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFQTX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.84 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и MEIFX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -54.37% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -4.80% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -19.30% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -23.54% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -28.67% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -2.32% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -7.72% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 1.48% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и MEIFX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.85% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 6.46% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 9.39% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 15.92% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.95% | +1.03% |
Сравнение комиссий MFQTX и MEIFX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и MEIFX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.98% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and MEIFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFQTX has higher volatility (4.16%) compared to MEIFX (2.85%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs MEIFX's -54.37%.
MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор