Сравнение MFQTX с CHASX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.87%/yr vs 20.48%/yr for CHASX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 8.87% против 20.48% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
CHASX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 24.18%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 40.76%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 20.48%
Сравнение доходности по годам MFQTX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
CHASX Chase Growth Fund | 24.18% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between MFQTX and CHASX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and CHASX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
MFQTX
CHASX
Сравнение MFQTX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.63 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 19.09 | -20.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и CHASX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -45.94% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -9.90% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -23.40% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -24.63% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -30.40% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -2.10% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -9.14% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 2.40% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и CHASX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.41%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.84% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 14.28% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 18.32% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 20.38% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.95% | -0.97% |
Сравнение комиссий MFQTX и CHASX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и CHASX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.35% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and CHASX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (6.84%) compared to MFQTX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор