Сравнение MFQTX с BPTRX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.50%/yr vs 23.95%/yr for BPTRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 8.50% против 23.95% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.50%
BPTRX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 23.95%
Сравнение доходности по годам MFQTX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.27% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
BPTRX Baron Partners Fund | -1.17% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Correlation
The correlation between MFQTX and BPTRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2000 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and BPTRX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
MFQTX
BPTRX
Сравнение MFQTX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFQTX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.86 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.97 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFQTX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.11 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и BPTRX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -64.11% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -10.71% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -33.34% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -49.87% | +22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -51.26% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -4.57% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -13.78% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 4.42% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и BPTRX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.59% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 21.25% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 27.59% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 33.61% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 32.69% | -13.71% |
Сравнение комиссий MFQTX и BPTRX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и BPTRX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.40% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and BPTRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFQTX has higher volatility (4.16%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs BPTRX's -64.11%.
BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор