PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFQTX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFQTX с BLUEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from AMG. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.

Доходность

Сравнение доходности MFQTX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям BLUEX по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.42% соответственно.

MFQTX

1 день
0.61%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
-2.66%
С начала года
-1.44%
1 год
-8.90%
3 года*
7.43%
5 лет*
3.65%
10 лет*
8.65%

BLUEX

1 день
0.63%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-4.09%
1 год
-4.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.64%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFQTX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFQTX
AMG Veritas Global Focus Fund		-1.44%-1.59%23.14%22.81%-21.08%17.63%8.44%28.37%-3.66%18.28%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-4.09%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Correlation

The correlation between MFQTX and BLUEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г.

0.88

The correlation between MFQTX and BLUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Focus Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с MFQTX:
MFQTX с MEQFXMFQTX с ARSVXMFQTX с SCHDMFQTX с QQQMMFQTX с SCHGMFQTX с VBILXMFQTX с SKSEX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с ITHAXBLUEX с SPYBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX

Доходность на риск

MFQTX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFQTX
Ранг доходности на риск MFQTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFQTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFQTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFQTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFQTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFQTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFQTX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFQTXBLUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.40

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.50

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.35

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.78

+0.01

MFQTX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFQTX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFQTX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFQTX и BLUEX

Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и BLUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFQTXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.67%

-54.27%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-12.19%

-10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-12.19%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-21.87%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-29.06%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-6.08%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-13.34%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

5.49%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MFQTX и BLUEX

AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеют волатильность 4.03% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFQTXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.85%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.75%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

10.79%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

10.80%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.55%

+2.41%

Сравнение комиссий MFQTX и BLUEX

MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFQTX и BLUEX

MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.32%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
MFQTX
AMG Veritas Global Focus Fund		0.00%0.00%18.87%2.45%5.59%139.81%1.67%0.72%1.95%0.47%1.19%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MFQTX and BLUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFQTX has higher volatility (4.03%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs BLUEX's -54.27%.

BLUEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFQTX и BLUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор