Сравнение MFQTX с BLUEX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from AMG. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.50%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям BLUEX по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.28% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.50%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам MFQTX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.27% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between MFQTX and BLUEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2000 г. | 0.88 |
The correlation between MFQTX and BLUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MFQTX
BLUEX
Сравнение MFQTX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFQTX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.59 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.46 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFQTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и BLUEX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -54.27% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -12.19% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -12.19% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -21.87% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -29.06% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -9.40% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -13.36% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 4.88% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и BLUEX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.58% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 7.80% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 10.03% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 10.63% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.59% | +2.39% |
Сравнение комиссий MFQTX и BLUEX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и BLUEX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MFQTX and BLUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MFQTX has higher volatility (4.16%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs BLUEX's -54.27%.
MFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор