Сравнение MFQTX с AMRGX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.87%/yr vs 12.73%/yr for AMRGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и AMRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям AMRGX по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.73% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
AMRGX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам MFQTX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.51% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Correlation
The correlation between MFQTX and AMRGX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and AMRGX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
MFQTX
AMRGX
Сравнение MFQTX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.63 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 6.38 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и AMRGX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и AMRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -80.32% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -13.98% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -21.15% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -35.42% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -35.42% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -1.93% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -40.16% | +29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 5.70% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и AMRGX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.41%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 8.44% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 16.10% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 27.83% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 22.45% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 21.57% | -2.59% |
Сравнение комиссий MFQTX и AMRGX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и AMRGX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.04% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and AMRGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRGX has higher volatility (8.44%) compared to MFQTX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs AMRGX's -80.32%.
AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и AMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор