Сравнение MFQTX с AMRGX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 11.82%/yr for AMRGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и AMRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям AMRGX по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.82% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
AMRGX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам MFQTX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 16.33% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Correlation
The correlation between MFQTX and AMRGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and AMRGX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
MFQTX
AMRGX
Сравнение MFQTX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.58 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.19 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и AMRGX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и AMRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -80.32% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -13.98% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -21.15% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -35.42% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -35.42% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -5.90% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -40.10% | +29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 5.77% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и AMRGX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.03%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 8.03% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 17.14% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 28.50% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.61% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.62% | -2.66% |
Сравнение комиссий MFQTX и AMRGX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и AMRGX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.32% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and AMRGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRGX has higher volatility (8.03%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs AMRGX's -80.32%.
AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и AMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор