PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFMO с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFMO и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFMO показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.


MFMO

1 день
-3.50%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
12.59%
С начала года
16.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFMO и USVM


Correlation

The correlation between MFMO and USVM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Momentum Factor ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Доходность на риск

MFMO vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFMO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFMO c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MFMOUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

MFMO vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFMO и USVM

Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и USVM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFMOUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-42.38%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

0.00%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-7.80%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MFMO и USVM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFMOUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

14.67%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

19.55%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

21.90%

+6.18%

Сравнение комиссий MFMO и USVM

MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFMO и USVM

MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFMO
Motley Fool Momentum Factor ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы


MFMO and USVM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for MFMO.

They also come from different issuers: Motley Fool and Victory Capital. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.29% for USVM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFMO и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор