Сравнение MFMO с PTH
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds. MFMO is actively managed, while PTH is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PTH.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и PTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFMO показывает доходность 16.72%, а PTH немного выше – 17.14%.
MFMO
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTH
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 12.36%
- 6 месяцев
- 17.65%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 56.88%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам MFMO и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 16.72% | -1.80% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 17.14% | -3.43% |
Correlation
The correlation between MFMO and PTH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. PTH — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTH
Сравнение MFMO c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и PTH
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и PTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -53.52% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -5.60% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -16.95% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и PTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 24.34% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 25.68% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 27.33% | +0.75% |
Сравнение комиссий MFMO и PTH
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и PTH
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 2.62% | 3.07% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and PTH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.
PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for MFMO.
They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.60% for PTH.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и PTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор