Сравнение MFMO с PTF
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both Momentum funds. MFMO is actively managed, while PTF is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PTF.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и PTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 25.49%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 77.58%.
MFMO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 77.58%
- 6 месяцев
- 74.93%
- 1 год
- 109.08%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 26.93%
Сравнение доходности по годам MFMO и PTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 25.49% | -1.90% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 77.58% | -7.07% |
Correlation
The correlation between MFMO and PTF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. PTF — Ранг доходности на риск
MFMO
PTF
Сравнение MFMO c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.54 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и PTF
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и PTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -55.38% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -13.27% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и PTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 38.39% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 34.95% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 32.94% | -8.44% |
Сравнение комиссий MFMO и PTF
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и PTF
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and PTF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.
PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MFMO.
They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.60% for PTF.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и PTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор