Сравнение MFMO с OUSA
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. MFMO is actively managed, while OUSA is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 0.98%.
MFMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 21.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам MFMO и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 23.78% | -1.80% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 0.98% | 1.23% |
Correlation
The correlation between MFMO and OUSA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. OUSA — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OUSA
Сравнение MFMO c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и OUSA
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -33.12% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.65% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.52% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и OUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 9.77% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 13.31% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 15.16% | +11.40% |
Сравнение комиссий MFMO и OUSA
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и OUSA
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.43% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and OUSA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while OUSA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.48% for OUSA.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор