Сравнение MFMO с FFUT
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
MFMO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.12% | -1.80% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 0.66% |
Correlation
The correlation between MFMO and FFUT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. FFUT — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение MFMO c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и FFUT
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -4.33% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.33% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.96% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 11.22% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 11.02% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 11.02% | +15.64% |
Сравнение комиссий MFMO и FFUT
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и FFUT
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and FFUT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Motley Fool and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор