Сравнение MFMO с DVOL
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. MFMO is actively managed, while DVOL is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и DVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 4.76%.
MFMO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.12% | -1.80% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 4.76% | 0.77% |
Correlation
The correlation between MFMO and DVOL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. DVOL — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVOL
Сравнение MFMO c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | DVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и DVOL
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и DVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -38.26% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.90% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -7.14% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и DVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 11.87% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 14.40% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.68% | +8.98% |
Сравнение комиссий MFMO и DVOL
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и DVOL
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.66% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and DVOL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.
DVOL has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for MFMO.
They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.60% for DVOL.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и DVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор