PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFLX с PZT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFLX и PZT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у PZT с доходностью 2.87%.


MFLX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.22%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*

PZT

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.17%
1 год
9.52%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFLX и PZT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
3.33%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-4.66%5.57%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.87%1.76%1.17%7.57%-13.04%2.67%5.89%9.52%-0.55%6.21%

Correlation

The correlation between MFLX and PZT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.29

The correlation between MFLX and PZT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Flexible Municipal High Income ETF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

MFLX vs. PZT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PZT
Ранг доходности на риск PZT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c PZT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFLXPZTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.02

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

10.29

+1.66

MFLX vs. PZT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZT равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и PZT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFLXPZTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MFLX и PZT

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и PZT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFLXPZTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-22.73%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.17%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-9.00%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-19.13%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.42%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.91%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.93%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и PZT

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 1.41%, в то время как у Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFLXPZTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.10%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.45%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.75%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

6.62%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

6.96%

+4.33%

Сравнение комиссий MFLX и PZT

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PZT в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и PZT

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PZT в 3.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
4.08%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
3.58%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%

Часто задаваемые вопросы


MFLX and PZT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZT has higher volatility (2.10%) compared to MFLX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs PZT's -22.73%.

On 5-year performance, PZT leads with -0.03% vs -0.03% for MFLX. On fees, PZT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, MFLX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PZT has performed better with a -0.03% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PZT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.

MFLX has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.58% for PZT.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.28% for PZT.

MFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFLX и PZT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор