PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFLX с HYMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFLX и HYMU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MFLX и HYMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79%
2.27%
MFLX
HYMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFLX:

0.34

HYMU:

1.39

Коэф-т Сортино

MFLX:

0.53

HYMU:

1.99

Коэф-т Омега

MFLX:

1.08

HYMU:

1.26

Коэф-т Кальмара

MFLX:

0.22

HYMU:

0.67

Коэф-т Мартина

MFLX:

3.08

HYMU:

8.66

Индекс Язвы

MFLX:

1.11%

HYMU:

0.85%

Дневная вол-ть

MFLX:

10.11%

HYMU:

5.28%

Макс. просадка

MFLX:

-26.76%

HYMU:

-22.55%

Текущая просадка

MFLX:

-11.13%

HYMU:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у HYMU с доходностью 6.83%.


MFLX

С начала года

2.88%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

1.19%

1 год

3.43%

5 лет

0.73%

10 лет

N/A

HYMU

С начала года

6.83%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

1.73%

1 год

7.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFLX и HYMU

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HYMU в 0.35%.


MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
График комиссии MFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFLX c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFLX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.341.39
Коэффициент Сортино MFLX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.531.99
Коэффициент Омега MFLX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.26
Коэффициент Кальмара MFLX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.220.67
Коэффициент Мартина MFLX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.088.66
MFLX
HYMU

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа HYMU равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
1.39
MFLX
HYMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и HYMU

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности HYMU в 4.35%


TTM20232022202120202019201820172016
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
3.85%3.65%4.29%3.72%3.22%2.97%3.74%3.81%0.98%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.35%4.35%4.01%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и HYMU

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки HYMU в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.13%
-2.70%
MFLX
HYMU

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и HYMU

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что MFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.57%
1.56%
MFLX
HYMU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab