PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFLX с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - MFLX is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. MFLX is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, MFLX returned -0.02%/yr vs 4.50%/yr for KNG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MFLX charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности MFLX и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

MFLX

1 день
0.06%
1 месяц
1.27%
С начала года
3.39%
6 месяцев
3.87%
1 год
9.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFLX и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		3.39%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-0.25%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between MFLX and KNG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.09

Сравнение распределения секторов MFLX и KNG

Секторы
MFLX
KNG

Финансовые услуги

15.2%
12.7%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

MFLX
15.2%
KNG
12.7%

Сырьевые материалы

MFLX

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

MFLX

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

MFLX

-

KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

MFLX

-

KNG
23.5%

Энергетика

MFLX

-

KNG
3.0%

Здравоохранение

MFLX

-

KNG
10.1%

Промышленность

MFLX

-

KNG
20.3%

Недвижимость

MFLX

-

KNG
4.4%

Технологии

MFLX

-

KNG
4.3%

Коммунальные услуги

MFLX

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с VSDMMFLX с CALIMFLX с VTECMFLX с AMUN
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

MFLX vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.85

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.32

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.01

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

2.61

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.85

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MFLX и KNG

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFLXKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-35.12%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-8.61%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-14.24%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-18.20%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.03%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.13%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.33%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и KNG

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 1.41%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFLXKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.26%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

7.44%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

10.22%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

13.60%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

17.18%

-5.89%

Сравнение комиссий MFLX и KNG

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и KNG

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.07%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%

Часто задаваемые вопросы

MFLX and KNG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to MFLX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 4.50% vs -0.02% for MFLX. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MFLX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 4.50% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 4.07% for MFLX.

MFLX is categorized as Municipal Bonds, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.75% for KNG.

MFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFLX и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор