PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFLX с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

MFLX и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MFLX и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFLX и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		0.22%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-0.25%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.

MFLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с AIRRMFLX с AMUNMFLX с CAMFLX с CALI
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий MFLX и KNG

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

MFLX vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.38

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.64

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.47

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

1.70

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Корреляция

Корреляция между MFLX и KNG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и KNG

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.14%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и KNG

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

MFLXKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-35.12%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-10.55%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-18.20%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.79%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.10%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.94%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и KNG

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 1.83%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFLXKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

3.36%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

7.47%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

13.64%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

13.63%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

17.30%

-5.92%