PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFLX с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

MFLX и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MFLX и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFLX и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		0.22%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.67%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

MFLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с AIRRMFLX с AMUNMFLX с CAMFLX с CALI
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий MFLX и IGLD

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

MFLX vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.69

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.17

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.27

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

9.64

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.69

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.06

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.06

-0.90

Корреляция

Корреляция между MFLX и IGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и IGLD

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.14%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и IGLD

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MFLXIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-18.59%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-17.56%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-18.59%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-10.51%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.01%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.13%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 1.83%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFLXIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

10.62%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

21.23%

-18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

23.76%

-14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

14.90%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

14.86%

-3.48%