Сравнение MFLX с HYMB
MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) and HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MFLX is actively managed, while HYMB is passively managed. Over the past 5 years, MFLX returned -0.78%/yr vs 0.07%/yr for HYMB. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MFLX charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности MFLX и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFLX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 2.46%.
MFLX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.01%
HYMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.21%
- Всё время*
- 4.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.98M | $39.98M | $29.95M | |
| $99.85K | $123.95K | $115.22K |
Сравнение доходности по годам MFLX и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 2.34% | 3.94% | 3.74% | 8.98% | -19.94% | 8.43% | 7.19% | 16.89% | -4.66% | 5.57% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 2.46% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 9.51% | 4.91% | 3.22% |
Correlation
The correlation between MFLX and HYMB is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г. | 0.32 |
Over the past year, MFLX and HYMB have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFLX vs. HYMB — Ранг доходности на риск
MFLX
HYMB
Сравнение MFLX c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFLX | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.25 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.10 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFLX и HYMB
Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFLX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -29.57% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.11% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.36% | -6.66% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -19.97% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -1.55% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -3.77% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.77% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFLX и HYMB
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеют волатильность 1.11% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFLX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.16% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 3.25% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.00% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 6.69% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 11.36% | -0.16% |
Сравнение комиссий MFLX и HYMB
MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFLX и HYMB
Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HYMB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.19% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFLX and HYMB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMB has higher volatility (1.16%) compared to MFLX (1.11%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs HYMB's -29.57%.
On 5-year performance, HYMB leads with 0.07% vs -0.78% for MFLX. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYMB has performed better with a 0.07% return vs -0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
HYMB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.19% for MFLX.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.35% for HYMB.
MFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFLX и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор