PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFLX с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MFLX is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). MFLX is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, MFLX returned -0.03%/yr vs 25.40%/yr for AIRR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MFLX charges 0.88%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности MFLX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

MFLX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.22%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFLX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		3.33%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-4.66%5.57%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between MFLX and AIRR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.05

Сравнение распределения секторов MFLX и AIRR

Секторы
MFLX
AIRR

Финансовые услуги

15.2%
9.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

84.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MFLX
15.2%
AIRR
9.6%

Сырьевые материалы

MFLX

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

MFLX

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

MFLX

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

MFLX

-

AIRR

-

Энергетика

MFLX

-

AIRR
3.8%

Здравоохранение

MFLX

-

AIRR

-

Промышленность

MFLX

-

AIRR
84.6%

Недвижимость

MFLX

-

AIRR

-

Технологии

MFLX

-

AIRR
0.5%

Коммунальные услуги

MFLX

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с VSDMMFLX с CALIMFLX с VTECMFLX с FMB
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

MFLX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.61

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.37

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.05

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

18.68

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MFLX и AIRR

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFLXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-42.37%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-13.09%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-27.95%

+19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-27.95%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.86%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.43%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.53%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 1.41%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFLXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.87%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

19.82%

-16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

25.40%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

25.29%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

26.29%

-15.00%

Сравнение комиссий MFLX и AIRR

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и AIRR

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.08%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFLX and AIRR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to MFLX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.40% vs -0.03% for MFLX. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MFLX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.40% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.

MFLX has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.13% for AIRR.

MFLX is categorized as Municipal Bonds, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFLX и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор