PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFLX с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

MFLX и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MFLX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFLX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		-0.25%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-4.66%5.57%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

MFLX

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.35%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с IBMMMFLX с OVMMFLX с SCMBMFLX с VTES
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий MFLX и AIRR

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

MFLX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.29

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.99

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

5.06

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

17.74

-16.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.29

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.91

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между MFLX и AIRR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и AIRR

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.16%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и AIRR

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

MFLXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-42.37%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-13.09%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-27.95%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.14%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.50%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.73%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 1.77%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFLXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

11.05%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

19.75%

-17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

28.33%

-19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

25.08%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

26.15%

-14.77%