PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.58%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%4.92%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

MFIOX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.88%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с PGSIX

Сравнение комиссий MFIOX и LMSMX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

MFIOX
MFS Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

MFIOX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.64

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.40

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.17

+1.19

Корреляция

Корреляция между MFIOX и LMSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и LMSMX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.31%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и LMSMX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-30.76%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-4.83%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-30.18%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-13.02%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-10.07%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.44%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и LMSMX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.47%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

6.95%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

10.39%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

8.22%

-3.36%