PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIOX с LMSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFIOX (MFS Income Fund) and LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, MFIOX returned 0.75%/yr vs -1.89%/yr for LMSMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFIOX charges 0.73%/yr vs 0.00%/yr for LMSMX.

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 1.11%.

MFIOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.75%

LMSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.61%
3 года*
4.81%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIOX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		0.63%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%4.92%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		1.11%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Correlation

The correlation between MFIOX and LMSMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.78

The correlation between MFIOX and LMSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с SPAXXMFIOX с MHITXMFIOX с MHOIXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с PGSIXLMSMX с GOBSXLMSMX с DCFFXLMSMX с LMASXLMSMX с LCSMXLMSMX с AAIIX

Доходность на риск

MFIOX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXLMSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.61

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.50

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.28

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

8.74

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.17

+1.18

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и LMSMX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и LMSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFIOXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-30.76%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.64%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-10.50%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-30.18%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-12.55%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-10.12%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и LMSMX

MFS Income Fund (MFIOX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.29% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFIOXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.31%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.68%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

5.41%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

10.38%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

8.16%

-3.29%

Сравнение комиссий MFIOX и LMSMX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и LMSMX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности LMSMX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.40%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%
MFIOX
MFS Income Fund		4.70%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%

Часто задаваемые вопросы

MFIOX and LMSMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMSMX has higher volatility (1.31%) compared to MFIOX (1.29%). In terms of maximum drawdown, MFIOX dropped -19.07% vs LMSMX's -30.76%.

LMSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIOX и LMSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор