Сравнение MFIOX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и Archer Income Fund (ARINX).
MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIOX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | -0.58% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.31% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.88%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFIOX и ARINX
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
MFIOX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
MFIOX
ARINX
Сравнение MFIOX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.94 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.75 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.20 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 9.50 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.94 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.00 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.00 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между MFIOX и ARINX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и ARINX
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.31% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и ARINX
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIOX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -97.42% | +78.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.63% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -97.42% | +78.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -97.42% | +78.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -97.30% | +95.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -9.37% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.38% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и ARINX
MFS Income Fund (MFIOX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIOX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.81% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.18% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 1.85% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 1,971.76% | -1,966.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 1,394.31% | -1,389.45% |