Сравнение MFIG с RPG
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.
MFIG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам MFIG и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | -0.33% | -0.09% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 30.31% | 0.33% |
Correlation
The correlation between MFIG and RPG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. RPG — Ранг доходности на риск
MFIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение MFIG c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIG | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIG и RPG
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -53.27% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.60% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -8.83% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 22.09% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 23.86% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 22.90% | -5.80% |
Сравнение комиссий MFIG и RPG
MFIG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и RPG
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and RPG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MFIG.
RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор