Сравнение MFIG с IQM
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFIG is passively managed, while IQM is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 19.51%.
MFIG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.83%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFIG и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 5.27% | -0.09% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 19.51% | -3.18% |
Correlation
The correlation between MFIG and IQM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. IQM — Ранг доходности на риск
MFIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQM
Сравнение MFIG c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIG | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIG и IQM
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -44.91% | +30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -17.05% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -12.15% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 34.12% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 30.17% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 31.42% | -14.52% |
Сравнение комиссий MFIG и IQM
И MFIG, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и IQM
Ни MFIG, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and IQM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG and IQM have the same expense ratio: 0.50% per year.
MFIG and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Motley Fool and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор