PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFIG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFIG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIG и IOO


2026 (YTD)2025
MFIG
Motley Fool Innovative Growth Factor ETF
-9.96%-0.21%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, MFIG показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.


MFIG

1 день
0.15%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-9.96%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Innovative Growth Factor ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий MFIG и IOO

MFIG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

MFIG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFIG

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MFIG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFIGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.71

0.36

-2.07

Корреляция

Корреляция между MFIG и IOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIG и IOO

MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIG
Motley Fool Innovative Growth Factor ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок MFIG и IOO

Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


MFIGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-55.85%

+41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-5.98%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-11.34%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIG и IOO


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFIGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.24%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.97%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.74%

-0.35%