Сравнение MFHVX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHVX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHVX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHVX Mesirow High Yield Fund | -1.11% | 4.56% | 9.72% | 14.09% | -12.06% | 10.53% | 6.88% | 12.81% | -3.06% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.
MFHVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHVX и PRCPX
MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
MFHVX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
MFHVX
PRCPX
Сравнение MFHVX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHVX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.49 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 5.55 | -4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.93 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.86 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 22.46 | -19.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHVX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.49 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.88 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MFHVX и PRCPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHVX и PRCPX
Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHVX Mesirow High Yield Fund | 8.89% | 9.41% | 8.98% | 9.66% | 8.95% | 8.44% | 7.30% | 8.61% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок MFHVX и PRCPX
Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHVX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -23.07% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -3.03% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -14.34% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.24% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.16% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.66% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHVX и PRCPX
Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHVX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.24% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.48% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 4.12% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.79% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.45% | -0.99% |