PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFHVX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и PRCPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.


MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mesirow High Yield Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий MFHVX и PRCPX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

MFHVX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFHVXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.49

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

5.55

-4.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.93

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.86

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

22.46

-19.61

MFHVX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFHVXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.49

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.88

+0.33

Корреляция

Корреляция между MFHVX и PRCPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и PRCPX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и PRCPX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


MFHVXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-23.07%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-3.03%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-14.34%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.24%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.16%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.66%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и PRCPX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFHVXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.24%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.48%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.12%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.79%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

5.45%

-0.99%