PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и CWFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%.

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PIAMXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий MFHVX и CWFIX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

MFHVX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.13

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

4.52

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.85

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

3.96

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

18.37

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.13

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.09

+0.13

Корреляция

Корреляция между MFHVX и CWFIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и CWFIX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%0.00%0.00%0.00%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и CWFIX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHVXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-12.41%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-1.37%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-6.36%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.71%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-0.87%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.29%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и CWFIX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHVXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.79%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.07%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

1.74%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

2.75%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

3.09%

+1.37%