Сравнение MFHQX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и NEFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям NEFRX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.28% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и NEFRX
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.
Доходность на риск
MFHQX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
MFHQX
NEFRX
Сравнение MFHQX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.22 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.31 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и NEFRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и NEFRX
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности NEFRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и NEFRX
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и NEFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -25.45% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -3.12% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -18.55% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -18.76% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -2.57% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.97% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.95% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и NEFRX
BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.52% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.85% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.99% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.20% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.02% | +0.06% |