Сравнение MFHQX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.67% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.08% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 1.01%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и MDVAX
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
MFHQX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
MFHQX
MDVAX
Сравнение MFHQX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.46 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.10 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.05 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.79 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.46 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и MDVAX
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и MDVAX
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -23.02% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -3.00% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -23.02% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -23.02% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.91% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.46% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.79% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и MDVAX
BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.02% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 1.99% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 3.86% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.45% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.26% | -0.18% |