PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFG с DGRW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) is a stock, while DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, MFG returned 15.72%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции MFG превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 15.72% против 14.13% соответственно.

MFG

1 день
1.68%
1 месяц
11.39%
С начала года
32.24%
6 месяцев
31.34%
1 год
78.46%
3 года*
51.80%
5 лет*
30.84%
10 лет*
15.72%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		32.24%54.60%47.85%26.14%17.09%2.40%-15.06%3.00%-17.58%3.21%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between MFG and DGRW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.40

The correlation between MFG and DGRW shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mizuho Financial Group, Inc.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с SMFGMFG с NMRMFG с SANMFG с MSMFG с INTRMFG с SCHW
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

MFG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.76

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.53

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.15

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

9.28

-1.03

MFG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFG и DGRW

Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-32.04%

-48.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-8.30%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-16.21%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-17.27%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.87%

-32.04%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-1.93%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.82%

-3.01%

-57.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

1.92%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и DGRW

Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

3.41%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

8.04%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

10.16%

+20.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

14.01%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

16.23%

+10.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и DGRW

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.96%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%

Часто задаваемые вопросы

MFG and DGRW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFG has higher volatility (10.09%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs DGRW's -32.04%.

MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор