Сравнение MFFIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
MFFIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MFFIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFFIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | -0.32% | 16.35% | 13.21% | 16.81% | -15.69% | 20.44% | 13.24% | 26.79% | -7.94% | 21.21% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MFFIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции MFFIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.41% против 5.47% соответственно.
MFFIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.41%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFFIX и URINX
MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MFFIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
MFFIX
URINX
Сравнение MFFIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFFIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.83 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.62 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.52 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 10.91 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFFIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.83 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.11 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MFFIX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFFIX и URINX
Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | 7.58% | 7.56% | 4.81% | 3.51% | 6.38% | 9.06% | 2.37% | 4.34% | 3.88% | 3.10% | 3.90% | 1.76% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок MFFIX и URINX
Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFFIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -15.27% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -4.41% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -15.27% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -15.27% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.81% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.93% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.02% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFFIX и URINX
MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что MFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFFIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.61% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 3.83% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 6.07% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 6.23% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.79% | +9.14% |