Сравнение MFFIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
MFFIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MFFIX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFFIX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | -2.67% | 16.35% | 13.21% | 16.81% | -15.69% | 20.44% | 13.24% | 26.79% | -7.94% | 21.21% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MFFIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFFIX имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции VTIVX немного впереди с 10.30%.
MFFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.14%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFFIX и VTIVX
MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MFFIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
MFFIX
VTIVX
Сравнение MFFIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFFIX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.38 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.94 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 8.78 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFFIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.38 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MFFIX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFFIX и VTIVX
Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | 7.77% | 7.56% | 4.81% | 3.51% | 6.38% | 9.06% | 2.37% | 4.34% | 3.88% | 3.10% | 3.90% | 1.76% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок MFFIX и VTIVX
Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFFIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -51.69% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.73% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.10% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -31.42% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -6.08% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.37% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFFIX и VTIVX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MFFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFFIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.17% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.20% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 13.73% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.45% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.76% | +0.15% |