PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFFIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFFIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MFFIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MFFIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFFIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund		-2.67%16.35%13.21%16.81%-15.69%20.44%13.24%26.79%-7.94%21.21%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MFFIX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MFFIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 10.14% против 15.44% соответственно.

MFFIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.00%
1 год
13.34%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.14%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2050 Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MFFIX:
MFFIX с VTIVXMFFIX с FIKFXMFFIX с LTFIXMFFIX с TDIFXMFFIX с FRAMXMFFIX с FRHMXMFFIX с FRQKX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MFFIX и MFEIX

MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MFFIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFFIX
Ранг доходности на риск MFFIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFFIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFFIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFFIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFFIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFFIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFFIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.30

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.59

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.22

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

0.74

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFFIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFFIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFFIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFFIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.30

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.41

+0.26

Корреляция

Корреляция между MFFIX и MFEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFFIX и MFEIX

Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund		7.77%7.56%4.81%3.51%6.38%9.06%2.37%4.34%3.88%3.10%3.90%1.76%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MFFIX и MFEIX

Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFFIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-72.24%

+39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-17.30%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-36.11%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-36.11%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-17.30%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-23.85%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.06%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MFFIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) составляет 4.02%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MFFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFFIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.58%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.05%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

21.56%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

21.87%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

21.16%

-6.25%