Сравнение MFEM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
MFEM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.85% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | 10.77% | 11.33% | 15.26% | -14.64% | 4.82% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | -6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%.
MFEM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и TUR
MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
MFEM vs. TUR — Ранг доходности на риск
MFEM
TUR
Сравнение MFEM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.93 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.52 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.71 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 4.06 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.93 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MFEM и TUR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и TUR
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и TUR
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -72.34% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.24% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -31.63% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -29.26% | +19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -40.05% | +28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.15% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и TUR
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 8.33% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 14.57% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 22.36% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 33.76% | -17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 34.33% | -15.11% |