PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с HYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с HYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).

MFEM и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.26%.

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Сравнение комиссий MFEM и HYS

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MFEM vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.32

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.91

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.79

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

9.95

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа HYS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.48

Корреляция

Корреляция между MFEM и HYS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и HYS

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности HYS в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и HYS

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и HYS.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-20.91%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-4.06%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-10.61%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-0.90%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-1.55%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.73%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и HYS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

1.88%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

2.53%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

5.38%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

6.22%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

6.85%

+12.37%