PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.53%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

MFEM

1 день
-1.40%
1 месяц
5.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
31.39%
1 год
51.17%
3 года*
22.76%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		29.65%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-3.58%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between MFEM and EMCR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between MFEM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и EMCR

Секторы
MFEM
EMCR

Технологии

23.1%
36.2%

Финансовые услуги

17.7%
20.7%

Сырьевые материалы

15.1%
3.9%

Промышленность

12.2%
6.7%

Энергетика

8.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.9%

Коммунальные услуги

3.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.8%

Здравоохранение

1.7%
5.6%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

MFEM
23.1%
EMCR
36.2%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
EMCR
20.7%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
EMCR
3.9%

Промышленность

MFEM
12.2%
EMCR
6.7%

Энергетика

MFEM
8.7%
EMCR
0.1%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
EMCR
10.6%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
EMCR
9.9%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
EMCR
1.5%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
EMCR
2.8%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
EMCR
5.6%

Недвижимость

MFEM
1.1%
EMCR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

MFEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.42

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.17

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.42

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

13.08

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MFEM и EMCR

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-34.28%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.84%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-18.38%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-34.28%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-9.33%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.61%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и EMCR

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.00%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

16.94%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.62%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

19.29%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.86%

-0.46%

Сравнение комиссий MFEM и EMCR

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и EMCR

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.15%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and EMCR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.46%) compared to EMCR (8.00%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.83% vs 8.53% for MFEM. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.83% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.99% for EMCR.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: PIMCO and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.15% for EMCR.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор