PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

MFEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий MFEM и EEM

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MFEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.67

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.26

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.52

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

9.62

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между MFEM и EEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и EEM

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и EEM

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-66.43%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.52%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-37.82%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-9.60%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-16.12%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.55%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и EEM

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 8.92%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

9.51%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

15.13%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

20.24%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.43%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.32%

-1.10%