PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с PLGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с PLGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и PLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и PLGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		-11.60%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции MFEKX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 15.97% против 18.23% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

PLGIX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.98%
1 год
6.58%
3 года*
30.95%
5 лет*
14.58%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Principal LargeCap Growth Fund I

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX
Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с SCHGPLGIX с HACAXPLGIX с VFIAXPLGIX с SPXUPLGIX с QQQPLGIX с VUG

Сравнение комиссий MFEKX и PLGIX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.

PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEKX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXPLGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.34

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.66

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.41

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

1.36

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа PLGIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и PLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXPLGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.42

+0.39

Корреляция

Корреляция между MFEKX и PLGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и PLGIX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности PLGIX в 16.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		16.35%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и PLGIX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и PLGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXPLGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-55.43%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-18.32%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-40.63%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-40.63%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-15.14%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-13.31%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.53%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и PLGIX

MFS Growth R6 (MFEKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеют волатильность 6.97% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXPLGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.91%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.32%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

21.61%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

30.14%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

25.41%

-4.26%