PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 15.97% против 10.73% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий MFEKX и AMRGX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEKX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.71

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.20

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

2.91

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.10

+0.71

Корреляция

Корреляция между MFEKX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и AMRGX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и AMRGX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-80.32%

+44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-13.98%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-35.42%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-35.42%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-11.44%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-40.45%

+34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.78%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и AMRGX

MFS Growth R6 (MFEKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.97% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.00%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

23.66%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

28.35%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

21.88%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.32%

-0.17%