Сравнение MFEIX с MDIJX

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 15.88% против 9.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFEIX и MDIJX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности MDIJX в 5.18%

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MDIJX.

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.