Сравнение MFEIX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEIX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEIX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | -10.32% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 30.86% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.88% против 16.72% соответственно.
MFEIX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 15.88%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEIX и EFCNX
MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
MFEIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
MFEIX
EFCNX
Сравнение MFEIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEIX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.43 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 3.41 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.84 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.10 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEIX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.43 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MFEIX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEIX и EFCNX
Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | 16.72% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEIX и EFCNX
Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEIX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.24% | -38.34% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -14.32% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -38.34% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -38.34% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | 0.00% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -8.74% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 7.45% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEIX и EFCNX
MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEIX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 0.00% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 5.20% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.14% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 23.15% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.85% | -1.65% |