Сравнение MFEGX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEGX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | -10.37% | 12.06% | 51.46% | 35.81% | -31.31% | 23.28% | 36.29% | 37.35% | 2.04% | 30.52% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEGX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции MFEGX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.19% против 15.31% соответственно.
MFEGX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 16.19%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEGX и MRFOX
MFEGX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
MFEGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
MFEGX
MRFOX
Сравнение MFEGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.75 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MFEGX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEGX и MRFOX
Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | 18.83% | 16.88% | 28.04% | 5.30% | 1.14% | 2.98% | 7.45% | 1.68% | 3.96% | 2.65% | 1.68% | 3.84% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEGX и MRFOX
Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.42% | -29.10% | -43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -7.09% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -12.98% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -29.10% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -5.32% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -2.37% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.77% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEGX и MRFOX
MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.04% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 7.08% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 11.83% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 12.04% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 14.29% | +7.01% |