PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEGX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEGX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Growth I (MFEIX).

MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEGX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEGX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		-10.37%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFEGX показывает доходность -10.37%, а MFEIX немного выше – -10.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEGX имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции MFEIX немного отстают с 15.88%.

MFEGX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-11.07%
1 год
9.34%
3 года*
23.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.19%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund Class A

MFS Growth I

Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с VOOGMFEGX с SCHGMFEGX с ^GSPCMFEGX с XLG
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MFEGX и MFEIX

MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEGX
MFS Growth Fund Class A
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFEGX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEGX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEGXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.49

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.61

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

2.06

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEGX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEGX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEGX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEGXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между MFEGX и MFEIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEGX и MFEIX

Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		18.83%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MFEGX и MFEIX

Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEGXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.42%

-72.24%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-17.30%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-36.11%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-36.11%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-14.14%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-23.85%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.14%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEGX и MFEIX

MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Growth I (MFEIX) имеют волатильность 6.97% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEGXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.97%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.65%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

21.85%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

21.93%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

21.20%

+0.10%